Сравнение ZECP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ZECP с ^GSPC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 (^GSPC).

ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks Investment Management. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZECP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ZECP и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ZECP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ZECP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZECP:

0.50

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

ZECP:

0.80

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

ZECP:

1.12

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

ZECP:

0.49

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

ZECP:

2.27

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

ZECP:

3.34%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

ZECP:

15.19%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ZECP:

-21.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ZECP:

-9.29%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%.

ZECP

С начала года

-4.48%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-5.82%

1 год

8.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZECP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZECP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZECP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZECP: 0.56

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

ZECP: 0.88

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

ZECP: 1.13

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

ZECP: 0.55

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

ZECP: 2.50

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZECP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ZECP и ^GSPC

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ZECP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и ^GSPC

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 11.01%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ZECP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZECP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZECP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZECP и ^GSPC

ZECP

^GSPC

Сравнение ZECP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ZECP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество