Сравнение ZECP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 (^GSPC).
ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks Investment Management. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZECP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ZECP и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и ^GSPC
Основные характеристики
ZECP:
1.91
^GSPC:
2.07
ZECP:
2.57
^GSPC:
2.76
ZECP:
1.35
^GSPC:
1.39
ZECP:
3.37
^GSPC:
3.05
ZECP:
11.72
^GSPC:
13.27
ZECP:
1.61%
^GSPC:
1.95%
ZECP:
9.91%
^GSPC:
12.52%
ZECP:
-21.85%
^GSPC:
-56.78%
ZECP:
-3.78%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.
ZECP
18.80%
-2.39%
6.85%
19.58%
N/A
N/A
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZECP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ZECP и ^GSPC
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и ^GSPC
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.